PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Auer Growth Fund (AUERX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.73% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий HFCGX и AUERX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.07

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.70

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.91

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

13.68

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.07

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.19

Корреляция

Корреляция между HFCGX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и AUERX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и AUERX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-67.23%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.70%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-34.80%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-51.89%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.91%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-25.10%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и AUERX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.82%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.69%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.73%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

24.95%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

24.37%

+1.42%