PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с JATIXHFADX с DGFFXHFADX с JARTXHFADX с PYGSXHFADX с SAXIXHFADX с VTIBX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий HFADX и JGLTX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JGLTX в 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Доходность на риск

HFADX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.17

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.74

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.81

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

6.15

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между HFADX и JGLTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и JGLTX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и JGLTX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-81.78%

+60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-15.81%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-45.18%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-12.47%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-36.82%

+30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.65%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

8.22%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

16.11%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

25.28%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

25.93%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

24.31%

-19.30%