PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с JANIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью -1.36%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с FBIIXHFADX с JATIXHFADX с DGFFXHFADX с JARTXHFADX с PYGSXHFADX с SAXIX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX

Сравнение комиссий HFADX и JANIX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JANIX в 0.78%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Доходность на риск

HFADX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXJANIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.79

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.26

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.15

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

4.76

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JANIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.79

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между HFADX и JANIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и JANIX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JANIX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и JANIX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и JANIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-62.76%

+41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-13.22%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-31.80%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.57%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-10.10%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.18%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и JANIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

7.37%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

11.96%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

20.46%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

19.52%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

20.53%

-15.52%