PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью -5.36%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с FBIIXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с EAIIXHFADX с JARTXHFADX с PYGSX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий HFADX и JANBX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.

JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Доходность на риск

HFADX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.92

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.41

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.40

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

5.58

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JANBX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.92

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.60

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между HFADX и JANBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и JANBX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JANBX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и JANBX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-31.70%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-8.13%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.52%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.68%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.66%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.04%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и JANBX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.80%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

6.65%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

12.08%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

11.16%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

11.12%

-6.11%