PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFADX с JACNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFADX (Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both mutual funds - HFADX is a Global Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, HFADX returned -0.67%/yr vs 8.62%/yr for JACNX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HFADX charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.

Доходность

Сравнение доходности HFADX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 20.69%.

HFADX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
—

JACNX

1 день
-1.37%
1 месяц
7.33%
С начала года
20.69%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.81%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFADX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		0.28%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		20.69%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%1.65%

Correlation

The correlation between HFADX and JACNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.09

Over the past year, HFADX and JACNX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с FBIIXHFADX с VTIBXHFADX с JARTXHFADX с DFGFXHFADX с TNBMXHFADX с JANRXHFADX с EAIIX
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с BRK-BJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с SWPPX

Доходность на риск

HFADX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXJACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.69

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.32

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.36

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

7.41

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JACNX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXJACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HFADX и JACNX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и JACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFADXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-66.81%

+45.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-14.27%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.53%

-23.92%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-30.32%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.37%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-14.67%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

4.53%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и JACNX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 0.90%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFADXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

6.40%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

15.82%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

19.96%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

22.06%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

21.79%

-16.82%

Сравнение комиссий HFADX и JACNX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JACNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и JACNX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности JACNX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.85%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		9.20%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%

Часто задаваемые вопросы

HFADX and JACNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.40%) compared to HFADX (0.90%). In terms of maximum drawdown, HFADX dropped -21.50% vs JACNX's -66.81%.

HFADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFADX и JACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор