PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFAAX с VTIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFAAX с VTIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).

HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFAAX и VTIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFAAX и VTIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		-1.55%5.75%1.52%6.35%-16.76%-0.78%9.16%9.50%0.38%5.75%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		-0.51%2.98%3.84%8.86%-12.97%-2.27%4.56%7.76%3.00%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, HFAAX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции HFAAX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.67% соответственно.

HFAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.58%
1 год
3.66%
3 года*
2.51%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
2.08%

VTIBX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.36%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund

Vanguard Total International Bond Index Fund

Часто сравнивают с HFAAX:
HFAAX с VOOHFAAX с VTIIXHFAAX с DFGFXHFAAX с DFSHXHFAAX с DGFFXHFAAX с FBIIXHFAAX с JANEX
Часто сравнивают с VTIBX:
VTIBX с BNDXVTIBX с VTABXVTIBX с VNQVTIBX с VTSAXVTIBX с VBMFXVTIBX с SPYVTIBX с VOO

Сравнение комиссий HFAAX и VTIBX

HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.

HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund

Доходность на риск

HFAAX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFAAX
Ранг доходности на риск HFAAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTIBX
Ранг доходности на риск VTIBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIBX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFAAX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFAAXVTIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.86

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.20

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.91

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

3.79

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFAAX vs. VTIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFAAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VTIBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFAAX и VTIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFAAXVTIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.86

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между HFAAX и VTIBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFAAX и VTIBX

Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		3.39%3.51%2.90%2.32%8.76%1.33%4.31%3.44%4.86%2.69%2.44%3.34%
VTIBX
Vanguard Total International Bond Index Fund		4.18%4.33%4.31%4.37%1.41%3.68%1.06%3.36%2.98%2.21%1.76%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HFAAX и VTIBX

Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и VTIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFAAXVTIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-16.15%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.95%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-15.81%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

-16.15%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-2.34%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.09%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFAAX и VTIBX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFAAXVTIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.43%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

2.09%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

3.12%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

4.43%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.62%

+1.11%