PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFAAX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFAAX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HFAAX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFAAX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		-1.55%5.75%1.52%6.35%-16.76%-0.78%9.16%9.50%0.38%5.75%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, HFAAX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции HFAAX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.37% соответственно.

HFAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.58%
1 год
3.66%
3 года*
2.51%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
2.08%

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с HFAAX:
HFAAX с VOOHFAAX с DFSHXHFAAX с DGFFXHFAAX с EAIIXHFAAX с FBIIXHFAAX с JANEXHFAAX с JANIX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий HFAAX и JANBX

HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

HFAAX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFAAX
Ранг доходности на риск HFAAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFAAX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFAAXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.92

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.41

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.40

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

5.58

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFAAX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFAAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JANBX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFAAX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFAAXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.92

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между HFAAX и JANBX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFAAX и JANBX

Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JANBX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		3.39%3.51%2.90%2.32%8.76%1.33%4.31%3.44%4.86%2.69%2.44%3.34%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HFAAX и JANBX

Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFAAXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-31.70%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-8.13%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-21.52%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

-22.49%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.68%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.66%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.04%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HFAAX и JANBX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFAAXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.80%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

6.65%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

12.08%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

11.16%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

11.12%

-6.39%