PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с XDJP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).

HEWJ и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		6.63%31.23%7.89%21.75%-19.97%-4.83%25.17%22.19%-9.46%26.23%
Разные валюты инструментов

HEWJ торгуется в USD, в то время как XDJP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции XDJP.DE по среднегодовой доходности: 15.43% против 10.75% соответственно.

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

XDJP.DE

1 день
5.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
6.63%
6 месяцев
13.67%
1 год
46.34%
3 года*
19.29%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYG

Сравнение комиссий HEWJ и XDJP.DE

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

HEWJ vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJXDJP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.85

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.62

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.05

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

10.36

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между HEWJ и XDJP.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и XDJP.DE

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XDJP.DE в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.26%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и XDJP.DE

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и XDJP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-29.12%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.86%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.15%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-29.12%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.83%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-6.91%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.16%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.84%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

18.38%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

24.95%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.62%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.36%

+1.64%