Сравнение HEWJ с OPPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).
HEWJ и OPPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и OPPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции HEWJ уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 15.43% против 16.92% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и OPPJ
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Доходность на риск
HEWJ vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
HEWJ
OPPJ
Сравнение HEWJ c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 3.07 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 5.51 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 22.57 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.07 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и OPPJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и OPPJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности OPPJ в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и OPPJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и OPPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -39.30% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.09% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -16.49% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -39.30% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -2.94% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -6.54% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.80% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и OPPJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеют волатильность 7.97% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 8.05% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 15.35% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 21.19% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.87% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.90% | +0.10% |