PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с FLEH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWJ returned 21.67%/yr vs 11.84%/yr for FLEH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью 7.99%.

HEWJ

1 день
0.82%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.98%
6 месяцев
22.44%
1 год
55.15%
3 года*
28.93%
5 лет*
21.67%
10 лет*
17.60%

FLEH

1 день
1.28%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.22%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.98%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%0.90%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		7.99%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between HEWJ and FLEH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.58

The correlation between HEWJ and FLEH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и FLEH

Секторы
HEWJ
FLEH

Технологии

23.5%
7.5%

Промышленность

22.8%
15.3%

Финансовые услуги

17.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Здравоохранение

5.7%
14.8%

Сырьевые материалы

3.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
12.1%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Коммунальные услуги

1.0%
4.0%

Энергетика

0.9%
5.5%

Технологии

HEWJ
23.5%
FLEH
7.5%

Промышленность

HEWJ
22.8%
FLEH
15.3%

Финансовые услуги

HEWJ
17.9%
FLEH
16.0%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
FLEH
10.8%

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.4%
FLEH
3.4%

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
FLEH
14.8%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
FLEH
6.8%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.3%
FLEH
12.1%

Недвижимость

HEWJ
1.9%
FLEH
1.3%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.0%
FLEH
4.0%

Энергетика

HEWJ
0.9%
FLEH
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с VOOFLEH с VRPFLEH с BKLN

Доходность на риск

HEWJ vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.16

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.73

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

1.52

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

5.49

+14.90

HEWJ vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FLEH равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FLEH

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-33.94%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.41%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-15.67%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-18.67%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.46%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.68%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.69%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FLEH

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.39%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.11%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.51%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

16.48%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.27%

+1.24%

Сравнение комиссий HEWJ и FLEH

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FLEH

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FLEH в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		1.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.18%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and FLEH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (8.00%) compared to FLEH (5.39%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.67% vs 11.84% for FLEH. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEH has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.67% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.07% for FLEH.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while FLEH is Europe Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.09% for FLEH.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор