PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и FLEH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%1.20%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -1.24%.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

FLEH

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Сравнение комиссий HEWJ и FLEH

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


Доходность на риск

HEWJ vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJFLEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.18

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.76

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.72

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

6.61

+7.72

HEWJ vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FLEH равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.18

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между HEWJ и FLEH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FLEH

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FLEH в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FLEH

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLEH.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-33.94%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.41%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-18.67%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-8.47%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.73%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.49%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FLEH

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеют волатильность 7.97% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.27%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.27%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

19.28%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.92%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.16%

+1.84%