PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с FGQD.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while FGQD.L is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWJ returned 21.43%/yr vs 10.91%/yr for FGQD.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for FGQD.L.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEWJ торгуется в USD, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у FGQD.L с доходностью 10.39%.

HEWJ

1 день
2.12%
1 месяц
5.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
21.73%
1 год
55.27%
3 года*
27.88%
5 лет*
21.43%
10 лет*
17.18%

FGQD.L

1 день
1.06%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.09%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и FGQD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.75%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%19.75%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		10.39%20.61%11.33%17.39%-10.91%22.66%9.68%28.80%-7.79%-7.56%

Correlation

The correlation between HEWJ and FGQD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.49

The correlation between HEWJ and FGQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и FGQD.L

Секторы
HEWJ
FGQD.L

Промышленность

23.5%
11.9%

Технологии

23.3%
30.0%

Финансовые услуги

17.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.2%

Здравоохранение

5.7%
9.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Энергетика

0.9%
4.0%

Промышленность

HEWJ
23.5%
FGQD.L
11.9%

Технологии

HEWJ
23.3%
FGQD.L
30.0%

Финансовые услуги

HEWJ
17.4%
FGQD.L
16.2%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
FGQD.L
8.7%

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.7%
FGQD.L
8.2%

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
FGQD.L
9.0%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
FGQD.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.2%
FGQD.L
4.7%

Недвижимость

HEWJ
1.8%
FGQD.L
1.9%

Коммунальные услуги

HEWJ
0.9%
FGQD.L
2.5%

Энергетика

HEWJ
0.9%
FGQD.L
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с FUSD.LFGQD.L с XDEB.DE

Доходность на риск

HEWJ vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJFGQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.32

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.45

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.87

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

12.99

+7.71

HEWJ vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGQD.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FGQD.L

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки FGQD.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FGQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-34.58%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.04%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-15.59%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-22.77%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.63%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FGQD.L

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.51%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.89%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

11.24%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

14.30%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.78%

+2.90%

Сравнение комиссий HEWJ и FGQD.L

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGQD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FGQD.L

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FGQD.L в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.80%1.86%2.31%2.78%2.70%2.46%2.60%2.44%2.70%1.10%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.19%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and FGQD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGQD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGQD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while FGQD.L is Global Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while FGQD.L tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.40% for FGQD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и FGQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор