PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGQD.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGQD.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQD.L и GGRP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
2.11%11.78%13.21%11.51%-0.25%23.78%6.42%23.83%-2.30%7.82%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
-2.81%7.06%9.85%11.62%-3.21%20.96%12.35%29.78%-5.39%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, FGQD.L показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.81%.


FGQD.L

1 день
0.33%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.91%
1 год
17.88%
3 года*
12.35%
5 лет*
10.83%
10 лет*

GGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.62%
3 года*
7.34%
5 лет*
7.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Quality Income ETF

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Сравнение комиссий FGQD.L и GGRP.L

FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.


Доходность на риск

FGQD.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQD.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGQD.LGGRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.60

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.89

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.33

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

5.44

+9.09

FGQD.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQD.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQD.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGQD.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.60

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGQD.L и GGRP.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQD.L и GGRP.L

Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности GGRP.L в 0.01%


TTM202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
1.80%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FGQD.L и GGRP.L

Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и GGRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FGQD.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.43%

-22.60%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.59%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-16.46%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.80%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.97%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.09%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQD.L и GGRP.L

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 3.59%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGQD.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.60%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.75%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

11.93%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

13.54%

+1.18%