Сравнение FGQD.L с GGRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L).
FGQD.L и GGRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. GGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGQD.L и GGRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGQD.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 2.11% | 11.78% | 13.21% | 11.51% | -0.25% | 23.78% | 6.42% | 23.83% | -2.30% | 7.82% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | -2.81% | 7.06% | 9.85% | 11.62% | -3.21% | 20.96% | 12.35% | 29.78% | -5.39% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FGQD.L показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью -2.81%.
FGQD.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
GGRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGQD.L и GGRP.L
FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Доходность на риск
FGQD.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
FGQD.L
GGRP.L
Сравнение FGQD.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGQD.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.60 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.89 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.33 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 5.44 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGQD.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.60 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGQD.L и GGRP.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGQD.L и GGRP.L
Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности GGRP.L в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQD.L Fidelity Global Quality Income ETF | 1.80% | 1.87% | 2.31% | 2.78% | 2.69% | 2.46% | 2.60% | 2.44% | 2.70% | 1.56% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.47% | 1.88% | 2.13% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FGQD.L и GGRP.L
Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и GGRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGQD.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.43% | -22.60% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.59% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -16.46% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -5.80% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.97% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.09% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGQD.L и GGRP.L
Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 3.59%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGQD.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.35% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.60% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.75% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 11.93% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.54% | +1.18% |