PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQD.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGQD.L с IMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

FGQD.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGQD.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQD.L и IMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.77%11.78%13.21%11.51%-0.25%23.78%6.42%23.83%-2.30%7.82%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		-95.95%13.50%18.15%15.05%-7.72%19.37%11.96%21.15%27.61%-0.78%
Разные валюты инструментов

FGQD.L торгуется в GBp, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGQD.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.95%.

FGQD.L

1 день
1.53%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.14%
3 года*
12.29%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

IMID.L

1 день
2.70%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-95.95%
6 месяцев
-95.83%
1 год
-95.21%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-42.05%
10 лет*
-15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с XDEB.DEFGQD.L с FUSD.LFGQD.L с GGRA.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с USSC.L

Сравнение комиссий FGQD.L и IMID.L

И FGQD.L, и IMID.L имеют комиссию равную 0.40%.

FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI

Доходность на риск

FGQD.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQD.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQD.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

-0.98

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.79

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.51

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.99

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

-2.97

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQD.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQD.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQD.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQD.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.98

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.94

+1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.32

+1.12

Корреляция

Корреляция между FGQD.L и IMID.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQD.L и IMID.L

Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.81%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGQD.L и IMID.L

Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FGQD.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.43%

-96.32%

+69.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-96.32%

+85.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-96.32%

+79.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-96.20%

+92.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-12.28%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

32.08%

-30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQD.L и IMID.L

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) составляет 3.39%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGQD.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.59%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

322.74%

-315.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

96.69%

-83.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

44.66%

-32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

35.98%

-21.26%