PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGQD.L с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGQD.L с XDEB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE).

FGQD.L и XDEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGQD.L и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGQD.L и XDEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.11%11.78%13.21%11.51%-0.25%23.78%6.42%23.83%-2.30%7.82%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.78%3.87%12.69%1.59%1.19%15.27%-1.40%19.61%3.43%3.04%
Разные валюты инструментов

FGQD.L торгуется в GBp, в то время как XDEB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGQD.L показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 1.78%.

FGQD.L

1 день
0.33%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.91%
1 год
17.88%
3 года*
12.35%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.92%
1 год
1.24%
3 года*
6.84%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income ETF

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с FUSD.LFGQD.L с GGRA.L
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с SPYXDEB.DE с ACWIXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с IMID.L

Сравнение комиссий FGQD.L и XDEB.DE

FGQD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEB.DE в 0.25%.

FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Доходность на риск

FGQD.L vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGQD.L c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGQD.LXDEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.04

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.13

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.17

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

0.63

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGQD.L vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGQD.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGQD.L и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGQD.LXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.04

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между FGQD.L и XDEB.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGQD.L и XDEB.DE

Дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.80%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGQD.L и XDEB.DE

Максимальная просадка FGQD.L за все время составила -26.43%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGQD.L и XDEB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGQD.LXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.43%

-28.57%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.89%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-13.02%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.73%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.00%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.42%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGQD.L и XDEB.DE

Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FGQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGQD.LXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.94%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.02%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.27%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

10.26%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.68%

+2.04%