PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и SSSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с USRAXHESGX с ARANXHESGX с HNDDXHESGX с AIMNXHESGX с AAANX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий HESGX и SSSYX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

HESGX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.30

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.11

+0.60

Корреляция

Корреляция между HESGX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и SSSYX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и SSSYX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-91.48%

+67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.10%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.49%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.22%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.20%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и SSSYX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.31% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.53%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.29%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.89%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

124.43%

-108.10%