Сравнение HESGX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности HESGX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESGX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | -5.20% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -18.83% | 27.45% | 21.75% | -0.24% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.
HESGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HESGX и SGOIX
HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
HESGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
HESGX
SGOIX
Сравнение HESGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESGX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.21 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.80 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.59 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 10.79 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESGX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.21 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HESGX и SGOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и SGOIX
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 17.60% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок HESGX и SGOIX
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESGX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -35.54% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.35% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -21.39% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -8.91% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.57% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.72% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и SGOIX
Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESGX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.40% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.85% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 13.64% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.77% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.37% | +4.96% |