PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и QUERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с ARANXHESGX с USRAXHESGX с AIMNXHESGX с HNDDXHESGX с AAANX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий HESGX и QUERX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

HESGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.34

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.56

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.45

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

2.06

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между HESGX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и QUERX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и QUERX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-30.81%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.92%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.04%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.33%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.95%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.95%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и QUERX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.81%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

5.75%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

12.05%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

13.08%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.23%

+1.10%