PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HESGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HESGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и MUHLX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
-5.20%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
MUHLX
Muhlenkamp Fund
9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.


HESGX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.39%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.44%
10 лет*

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon ESG Defensive Core Fund

Muhlenkamp Fund

Сравнение комиссий HESGX и MUHLX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.


Доходность на риск

HESGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HESGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.42

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.97

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.37

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

8.57

-4.24

HESGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HESGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.42

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между HESGX и MUHLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и MUHLX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности MUHLX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
17.60%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund
3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и MUHLX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и MUHLX.


Загрузка...

Показатели просадок


HESGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-62.05%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.23%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-18.63%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.65%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.81%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и MUHLX

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 5.31%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HESGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.01%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.06%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

16.85%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.77%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.04%

-0.71%