Сравнение HESGX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund	-5.20%	9.56%	22.41%	23.52%	-18.83%	27.45%	21.75%	-0.24%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-4.33%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

HESGX

1 день: 2.89%

1 месяц: -5.18%

С начала года: -5.20%

6 месяцев: -3.01%

1 год: 11.39%

3 года*: 14.46%

5 лет*: 8.44%

10 лет*: —

FLCPX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.33%

6 месяцев: -2.15%

1 год: 17.32%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 11.79%

10 лет*: 14.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Horizon ESG Defensive Core Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с HESGX:

HESGX с TQQQ HESGX с SPY HESGX с USRAX HESGX с ARANX HESGX с HNDDX HESGX с AIMNX HESGX с AAANX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий HESGX и FLCPX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

HESGX

Horizon ESG Defensive Core Fund

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

HESGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HESGX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	0.98	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	1.50	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.23	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.27	1.33	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.34	6.39	-2.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HESGX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	0.98	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.70	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.84	-0.13

Корреляция

Корреляция между HESGX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и FLCPX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund	17.60%	16.68%	0.29%	0.61%	0.52%	2.51%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.59%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и FLCPX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HESGX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.43%	-33.87%	+9.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.42%	-12.14%	+2.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.08%	-24.40%	+2.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.81%	-6.23%	-0.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.23%	-4.24%	-1.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	2.53%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и FLCPX

Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.31% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HESGX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	5.34%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.48%	9.53%	-0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.86%	18.33%	-4.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.57%	17.08%	-2.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.33%	18.15%	-1.82%

Сравнение HESGX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности HESGX и FLCPX

Сравнение доходности по годам HESGX и FLCPX

Доходность по периодам

HESGX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HESGX и FLCPX

Доходность на риск

HESGX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

HESGX

FLCPX

Сравнение HESGX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HESGX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок HESGX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)