Сравнение HESGX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HESGX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESGX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | -5.20% | 9.56% | 22.41% | 23.52% | -4.35% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HESGX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
HESGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HESGX и FEQHX
HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
HESGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
HESGX
FEQHX
Сравнение HESGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESGX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.84 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.27 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HESGX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESGX и FEQHX
Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESGX Horizon ESG Defensive Core Fund | 17.60% | 16.68% | 0.29% | 0.61% | 0.52% | 2.51% | 2.75% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESGX и FEQHX
Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -10.42% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.40% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.82% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.28% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.87% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESGX и FEQHX
Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.11% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 6.85% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.04% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.29% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.29% | +5.04% |