PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HESGX с BKTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HESGX (Horizon ESG Defensive Core Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HESGX returned 10.40%/yr vs 12.76%/yr for BKTSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HESGX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности HESGX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 10.89%.

HESGX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.24%
1 год
25.93%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESGX и BKTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		8.55%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%-0.20%

Correlation

The correlation between HESGX and BKTSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between HESGX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с AIMNXHESGX с USRAXHESGX с SPYHESGX с HNDDXHESGX с ARANXHESGX с HNDRX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

HESGX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.29

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.14

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.14

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

14.42

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HESGX и BKTSX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESGXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-34.97%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.87%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-19.29%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.98%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.75%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.53%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и BKTSX

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 2.81%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESGXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.05%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.14%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.18%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.36%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.41%

-2.19%

Сравнение комиссий HESGX и BKTSX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и BKTSX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности BKTSX в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		15.37%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HESGX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKTSX has higher volatility (3.05%) compared to HESGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, HESGX dropped -24.43% vs BKTSX's -34.97%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESGX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор