Сравнение HERO с FMTM
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while FMTM is a Momentum fund. HERO is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, HERO returned -25.60% vs 63.63% for FMTM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности HERO и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.56%.
HERO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -25.60%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -20.72% | 16.98% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.56% | 28.21% |
Correlation
The correlation between HERO and FMTM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
HERO
FMTM
Сравнение HERO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.28 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 20.04 | -21.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и FMTM
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -12.12% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -12.12% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -1.93% | -31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -1.91% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 3.18% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и FMTM
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.41%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.41% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 18.91% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 24.30% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.65% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 23.65% | +0.78% |
Сравнение комиссий HERO и FMTM
HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и FMTM
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 2.05% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and FMTM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.41%) compared to HERO (4.41%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.63% vs -25.60% for HERO. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.63% return vs -25.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.
HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.22% for FMTM.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор