PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESPO с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPO с MSFT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Microsoft Corporation (MSFT).

ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ESPO и MSFT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESPO:

2.06

MSFT:

0.34

Коэф-т Сортино

ESPO:

2.62

MSFT:

0.75

Коэф-т Омега

ESPO:

1.33

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

ESPO:

2.53

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

ESPO:

9.51

MSFT:

0.94

Индекс Язвы

ESPO:

4.89%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

ESPO:

23.99%

MSFT:

25.67%

Макс. просадка

ESPO:

-50.99%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ESPO:

0.00%

MSFT:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 8.19%.

ESPO

С начала года

19.64%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

26.89%

1 год

48.96%

5 лет

18.52%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

8.19%

1 месяц

22.47%

6 месяцев

10.10%

1 год

8.73%

5 лет

21.08%

10 лет

27.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESPO и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESPO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и MSFT

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MSFT в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ESPO и MSFT

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и MSFT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.10%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...