Сравнение ESPO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Microsoft Corporation (MSFT).
ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPO или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность 45.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 10.62%.
ESPO
45.14%
12.00%
27.76%
49.91%
19.54%
N/A
MSFT
10.62%
-3.23%
-2.94%
10.09%
23.67%
26.08%
Основные характеристики
| ESPO | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.63 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 6.55% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 19.50% |
| Макс. просадка | -50.99% | -69.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ESPO и MSFT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESPO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и MSFT
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MSFT в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 0.66% | 0.96% | 0.91% | 3.37% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и MSFT
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и MSFT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 7.48%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.