Сравнение ESPO с MSFT
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 6.23%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
ESPO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам ESPO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -13.31% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -7.86% |
Correlation
The correlation between ESPO and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ESPO and MSFT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ESPO
MSFT
Сравнение ESPO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.44 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и MSFT
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -69.38% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -33.91% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -33.91% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -37.15% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -20.67% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -21.78% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 15.95% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и MSFT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 5.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.95% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 22.34% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 25.12% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 26.63% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 27.04% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и MSFT
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.44% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to ESPO (5.00%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор