Сравнение HERIX с IEMGX
HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HERIX returned 11.72%/yr vs 11.92%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HERIX charges 1.16%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.
Доходность
Сравнение доходности HERIX и IEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 30.89%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 37.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HERIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции IEMGX немного впереди с 11.92%.
HERIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 33.34%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.72%
IEMGX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 42.32%
- 1 год
- 77.09%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам HERIX и IEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 30.89% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 37.69% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
Correlation
The correlation between HERIX and IEMGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between HERIX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERIX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск
HERIX
IEMGX
Сравнение HERIX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | IEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.73 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 5.79 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 22.01 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 4.22 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и IEMGX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и IEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERIX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -41.87% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -15.85% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -17.58% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -39.75% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -41.87% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.73% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -15.10% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и IEMGX
Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) составляет 7.44%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERIX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.44% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 18.31% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 21.78% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.08% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.31% | -0.81% |
Сравнение комиссий HERIX и IEMGX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IEMGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и IEMGX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности IEMGX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 4.10% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.36% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HERIX and IEMGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMGX has higher volatility (8.44%) compared to HERIX (7.44%). In terms of maximum drawdown, HERIX dropped -39.70% vs IEMGX's -41.87%.
IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERIX и IEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор