Сравнение HERIX с HQIYX
HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) and HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) are both mutual funds - HERIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Hartford, while HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HERIX returned 11.72%/yr vs 11.61%/yr for HQIYX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERIX charges 1.16%/yr vs 0.74%/yr for HQIYX.
Доходность
Сравнение доходности HERIX и HQIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у HQIYX с доходностью 5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HERIX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции HQIYX немного отстают с 11.61%.
HERIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 33.34%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.72%
HQIYX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам HERIX и HQIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 30.89% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
HQIYX The Hartford Equity Income Fund | 5.90% | 15.24% | 10.03% | 7.33% | -0.30% | 25.50% | 4.63% | 35.06% | -7.81% | 17.93% |
Correlation
The correlation between HERIX and HQIYX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between HERIX and HQIYX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск
HERIX
HQIYX
Сравнение HERIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | HQIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.41 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 8.51 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | HQIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.69 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и HQIYX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и HQIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERIX | HQIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -50.48% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.14% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -11.89% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -13.94% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -34.99% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.79% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -5.30% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.02% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и HQIYX
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERIX | HQIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 2.53% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 7.48% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 10.18% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.58% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.21% | +1.29% |
Сравнение комиссий HERIX и HQIYX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HQIYX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и HQIYX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HQIYX в 12.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 4.10% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
HQIYX The Hartford Equity Income Fund | 12.44% | 13.10% | 10.43% | 7.69% | 12.84% | 8.91% | 2.91% | 14.68% | 10.87% | 6.98% | 5.29% | 10.62% |
Часто задаваемые вопросы
HERIX and HQIYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HERIX has higher volatility (7.44%) compared to HQIYX (2.53%). In terms of maximum drawdown, HERIX dropped -39.70% vs HQIYX's -50.48%.
HERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERIX и HQIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор