PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERIX с HQIYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) and HQIYX (The Hartford Equity Income Fund) are both mutual funds - HERIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Hartford, while HQIYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HERIX returned 9.93%/yr vs 11.65%/yr for HQIYX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERIX charges 1.16%/yr vs 0.74%/yr for HQIYX.

Доходность

Сравнение доходности HERIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у HQIYX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.65% соответственно.

HERIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
13.79%
С начала года
20.35%
1 год
33.43%
3 года*
21.05%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.93%

HQIYX

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
6.12%
С начала года
9.93%
1 год
17.94%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		20.35%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		9.93%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Correlation

The correlation between HERIX and HQIYX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.59

Over the past year, the correlation between HERIX and HQIYX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FCEEXHERIX с SEMNXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с FTIHXHERIX с EMPTX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с SMGIXHQIYX с MEIIXHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с PRCOX

Доходность на риск

HERIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERIXHQIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.77

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.60

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.57

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

9.07

-0.17

HERIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERIX и HQIYX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и HQIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-50.48%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-7.14%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-11.89%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-13.94%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-34.99%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

0.00%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-5.27%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.02%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и HQIYX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.10%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

7.67%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

10.37%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.58%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

16.14%

+1.66%

Сравнение комиссий HERIX и HQIYX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HQIYX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и HQIYX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности HQIYX в 11.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		4.46%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		11.92%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Часто задаваемые вопросы

HERIX and HQIYX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERIX has higher volatility (9.76%) compared to HQIYX (3.10%). In terms of maximum drawdown, HERIX dropped -39.70% vs HQIYX's -50.48%.

HQIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERIX и HQIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор