PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.44% соответственно.

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HERIX и HQIYX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HQIYX в 0.74%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HERIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.81

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.21

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.19

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

5.16

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HQIYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.81

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между HERIX и HQIYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и HQIYX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и HQIYX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-50.48%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.49%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-13.94%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-34.99%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-5.54%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-5.32%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.43%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и HQIYX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

3.65%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

7.72%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.36%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.59%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.22%

+1.08%