Сравнение HERIX с HILYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford International Value Fund (HILYX).
HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HERIX и HILYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERIX и HILYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.68% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
HILYX Hartford International Value Fund | 3.71% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HERIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у HILYX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.02% соответственно.
HERIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.24%
HILYX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERIX и HILYX
HERIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HILYX в 0.91%.
Доходность на риск
HERIX vs. HILYX — Ранг доходности на риск
HERIX
HILYX
Сравнение HERIX c HILYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERIX | HILYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.11 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.72 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.82 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.85 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERIX | HILYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HERIX и HILYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERIX и HILYX
Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности HILYX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.08% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
HILYX Hartford International Value Fund | 5.59% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HERIX и HILYX
Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и HILYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERIX | HILYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -48.29% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.31% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.58% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -48.29% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -7.54% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -8.23% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.94% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERIX и HILYX
Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Hartford International Value Fund (HILYX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERIX | HILYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.20% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.43% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 15.83% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.11% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.07% | +0.23% |