PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HERIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		2.88%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, HERIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции HERIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.84% соответственно.

HERIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-11.86%
С начала года
2.88%
6 месяцев
6.33%
1 год
28.43%
3 года*
17.27%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.95%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий HERIX и ESCIX

HERIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

HERIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.59

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.42

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.47

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

14.33

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между HERIX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERIX и ESCIX

Дивидендная доходность HERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.22%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HERIX и ESCIX

Максимальная просадка HERIX за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-48.76%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.84%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-36.59%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-48.76%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-0.74%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-13.45%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.49%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HERIX и ESCIX

Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

0.00%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.91%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.75%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.86%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.64%

-0.36%