Сравнение HERG.L с SMH
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERG.L returned -4.07%/yr vs 37.73%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HERG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERG.L торгуется в GBP, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 59.78%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 56.71%
- 1 год
- 131.38%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- 37.73%
- 10 лет*
- 37.20%
Сравнение доходности по годам HERG.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -27.54% | -8.40% | -0.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 59.78% | 38.54% | 41.53% | 64.71% | -25.63% | 43.48% | 0.29% |
Correlation
The correlation between HERG.L and SMH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов HERG.L и SMH
Секторы
HERG.L
SMH
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
HERG.L
SMH
-
Технологии
HERG.L
SMH
Промышленность
HERG.L
SMH
-
Сырьевые материалы
HERG.L
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
HERG.L
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
HERG.L
-
SMH
-
Энергетика
HERG.L
-
SMH
-
Финансовые услуги
HERG.L
-
SMH
-
Здравоохранение
HERG.L
-
SMH
-
Недвижимость
HERG.L
-
SMH
-
Коммунальные услуги
HERG.L
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
HERG.L
SMH
Сравнение HERG.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.63 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 10.56 | -11.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 37.07 | -38.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 4.29 | -5.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.12 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.82 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и SMH
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, примерно равная максимальной просадке SMH в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -47.21% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -12.51% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -35.65% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | -35.65% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -10.16% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -8.74% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 3.56% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и SMH
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.04%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 14.11% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 24.82% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 30.84% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 33.70% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 32.01% | -11.61% |
Сравнение комиссий HERG.L и SMH
HERG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и SMH
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and SMH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HERG.L.
HERG.L is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HERG.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор