PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HERG.L с HMCA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HERG.LHMCA.L
Дох-ть с нач. г.91.10%22.53%
Дох-ть за 1 год107.37%17.16%
Дох-ть за 3 года22.63%-2.54%
Коэф-т Шарпа2.370.56
Коэф-т Сортино6.721.12
Коэф-т Омега1.841.15
Коэф-т Кальмара4.300.46
Коэф-т Мартина37.951.92
Индекс Язвы2.85%8.22%
Дневная вол-ть45.46%28.35%
Макс. просадка-42.25%-34.60%
Текущая просадка-2.55%-16.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HERG.L и HMCA.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HERG.L и HMCA.L

С начала года, HERG.L показывает доходность 91.10%, что значительно выше, чем у HMCA.L с доходностью 22.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
50.72%
10.69%
HERG.L
HMCA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HERG.L и HMCA.L

HERG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.


HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP
График комиссии HERG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии HMCA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HERG.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HERG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HERG.L, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HERG.L, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HERG.L, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HERG.L, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HERG.L, с текущим значением в 41.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0041.51
HMCA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMCA.L, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HMCA.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HMCA.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HMCA.L, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HMCA.L, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.30

Сравнение коэффициента Шарпа HERG.L и HMCA.L

Показатель коэффициента Шарпа HERG.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HMCA.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERG.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
0.80
HERG.L
HMCA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERG.L и HMCA.L

Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 38.87%, что меньше доходности HMCA.L в 196.05%


TTM20232022202120202019
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP
38.87%26.20%0.69%6.54%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF
196.05%220.18%175.95%109.02%88.31%177.84%

Просадки

Сравнение просадок HERG.L и HMCA.L

Максимальная просадка HERG.L за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки HMCA.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и HMCA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.04%
-16.84%
HERG.L
HMCA.L

Волатильность

Сравнение волатильности HERG.L и HMCA.L

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 3.58%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.58%
18.76%
HERG.L
HMCA.L