Сравнение HERG.L с ^NDX
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, HERG.L returned -5.35%/yr vs 16.63%/yr for ^NDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 19.03%.
HERG.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -18.52%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам HERG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -19.30% | 15.61% | 20.51% | 0.51% | -27.56% | -8.39% | -0.87% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.03% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 0.48% |
Correlation
The correlation between HERG.L and ^NDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HERG.L
^NDX
Сравнение HERG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.09 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 9.15 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и ^NDX
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -34.63% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.28% | -12.05% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -24.98% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -28.43% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.18% | -3.09% | -33.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.19% | -5.62% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 4.06% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и ^NDX
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.16%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.49% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 13.31% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 17.24% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.61% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.51% | -2.13% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and ^NDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор