PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HERG.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HERG.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HERG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.92%.


HERG.L

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-14.46%
3 года*
5.09%
5 лет*
-4.07%
10 лет*

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
7.70%
С начала года
20.92%
6 месяцев
17.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERG.L и ^NDX


2026 (YTD)2025
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP
-14.16%-0.92%
^NDX
NASDAQ 100 Index
20.92%16.48%

Correlation

The correlation between HERG.L and ^NDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

HERG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HERG.L
Ранг доходности на риск HERG.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERG.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERG.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERG.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERG.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERG.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HERG.L^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

HERG.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HERG.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

2.68

-2.89

Просадки

Сравнение просадок HERG.L и ^NDX

Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и ^NDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HERG.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-12.05%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.54%

-0.53%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.34%

-2.75%

-27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HERG.L и ^NDX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HERG.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.40%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

15.40%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

15.40%

+5.00%

Часто задаваемые вопросы


HERG.L and ^NDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERG.L и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор