Сравнение HERG.L с ^NDX
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.92%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | -0.92% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.92% | 16.48% |
Correlation
The correlation between HERG.L and ^NDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HERG.L
^NDX
Сравнение HERG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 2.68 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и ^NDX
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -12.05% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -0.53% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -2.75% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.40% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.40% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 15.40% | +5.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and ^NDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор