PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERG.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HERG.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

HERG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HERG.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERG.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP		-10.54%15.10%20.65%0.14%-27.54%-8.40%-0.53%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.30%11.61%27.06%46.12%-25.00%27.83%0.18%
Разные валюты инструментов

HERG.L торгуется в GBP, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HERG.L показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -3.30%.

HERG.L

1 день
1.37%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-20.94%
1 год
0.47%
3 года*
5.70%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.51%
1 год
20.48%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с HERG.L:
HERG.L с HERU.LHERG.L с X7PP.LHERG.L с HMCA.LHERG.L с GCVG.LHERG.L с YMAXHERG.L с ESPOHERG.L с SPX5.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

HERG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERG.L
Ранг доходности на риск HERG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERG.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.89

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.41

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.78

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

5.00

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERG.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERG.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERG.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERG.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.76

-0.94

Корреляция

Корреляция между HERG.L и ^NDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HERG.L и ^NDX

Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HERG.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-82.90%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-12.72%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.92%

-35.56%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-8.04%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.34%

-24.72%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

3.49%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HERG.L и ^NDX

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HERG.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.76%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.60%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

23.01%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.39%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.44%

-2.00%