PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HERG.L с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HERG.L и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERG.L и MSTY


2026 (YTD)20252024
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP
-11.52%15.10%19.02%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-14.74%-46.79%203.71%
Разные валюты инструментов

HERG.L торгуется в GBP, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HERG.L показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.74%.


HERG.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-21.46%
1 год
-1.44%
3 года*
5.50%
5 лет*
-4.16%
10 лет*

MSTY

1 день
-1.22%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-57.32%
1 год
-54.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий HERG.L и MSTY

HERG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


Доходность на риск

HERG.L vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HERG.L
Ранг доходности на риск HERG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERG.L c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HERG.LMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.87

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-1.34

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.75

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-1.34

+1.54

HERG.L vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERG.L на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERG.L и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HERG.LMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.87

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.23

-0.42

Корреляция

Корреляция между HERG.L и MSTY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HERG.L и MSTY

Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MSTY в 314.69%


TTM20252024202320222021
HERG.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP
0.94%0.24%0.37%0.00%0.01%0.07%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
314.69%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HERG.L и MSTY

Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки MSTY в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и MSTY.


Загрузка...

Показатели просадок


HERG.LMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-71.79%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-71.79%

+46.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-67.10%

+36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.34%

-23.54%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

40.46%

-30.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HERG.L и MSTY

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 7.21%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HERG.LMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

11.79%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

47.74%

-33.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

62.92%

-44.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

71.67%

-51.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

71.67%

-51.23%