PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

HEQT и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и QFLR

2026 (YTD)20252024
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%16.63%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий HEQT и QFLR

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.62

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.17

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

13.59

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.19

Корреляция

Корреляция между HEQT и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и QFLR

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и QFLR

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-13.97%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-7.61%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.77%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.61%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.77%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и QFLR

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.97%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

9.49%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

12.32%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

12.89%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

12.89%

-4.32%