Сравнение HEQT с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
HEQT и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 5.28% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и JULJ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
HEQT vs. JULJ — Ранг доходности на риск
HEQT
JULJ
Сравнение HEQT c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.11 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.55 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 15.70 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.91 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и JULJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и JULJ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и JULJ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -3.62% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.62% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.11% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.36% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и JULJ
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.68% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 1.27% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 4.40% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.16% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.16% | +5.41% |