PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с JANP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

HEQT и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и JANP

2026 (YTD)20252024
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%18.25%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQT показывает доходность -2.01%, а JANP немного выше – -1.91%.

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий HEQT и JANP

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

HEQT vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.65

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

8.90

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.29

-0.38

Корреляция

Корреляция между HEQT и JANP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и JANP

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как JANP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и JANP

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-12.18%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-8.25%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.12%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.94%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и JANP

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеют волатильность 3.42% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

5.44%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.57%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

9.23%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

9.23%

-0.66%