PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с QYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с QYLP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 14.48% vs 18.51% for QYLP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и QYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEQQ торгуется в USD, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у QYLP.L с доходностью 6.04%.

HEQQ

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLP.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.27%
1 год
18.51%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и QYLP.L

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.29%16.96%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		6.04%12.39%

Correlation

The correlation between HEQQ and QYLP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.46

The correlation between HEQQ and QYLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и QYLP.L

Секторы
HEQQ
QYLP.L

Технологии

58.4%
19.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.8%

Здравоохранение

4.1%
9.1%

Промышленность

2.6%
18.4%

Коммунальные услуги

1.5%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.6%

Энергетика

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.6%
19.8%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

HEQQ
58.4%
QYLP.L
19.7%

Коммуникационные услуги

HEQQ
14.0%
QYLP.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
11.5%
QYLP.L
15.0%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
5.8%
QYLP.L
2.8%

Здравоохранение

HEQQ
4.1%
QYLP.L
9.1%

Промышленность

HEQQ
2.6%
QYLP.L
18.4%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.5%
QYLP.L
3.0%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.6%
QYLP.L
1.6%

Энергетика

HEQQ
0.6%
QYLP.L
0.2%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
QYLP.L
19.8%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
QYLP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с FHEQHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с QYLP.L:
QYLP.L с QYLDQYLP.L с JEQP.LQYLP.L с TDGB.LQYLP.L с IUKD.LQYLP.L с JEGP.LQYLP.L с WINC.ASQYLP.L с VUKG.L

Доходность на риск

HEQQ vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQQQYLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.02

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.00

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.99

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

17.12

-9.71

HEQQ vs. QYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLP.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и QYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и QYLP.L

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки QYLP.L в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QYLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQQYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-19.69%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.62%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.96%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.97%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.08%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и QYLP.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 2.61%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQQYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.30%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.57%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

9.12%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

14.68%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

14.68%

-3.84%

Сравнение комиссий HEQQ и QYLP.L

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QYLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и QYLP.L

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QYLP.L в 11.29%

ПозицияTTM202520242023
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.21%0.19%0.00%0.00%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		11.29%11.71%10.64%10.92%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and QYLP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.45% for QYLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QYLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор