Сравнение HEQQ с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
HEQQ и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и JGPI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 1.28% | 2.76% |
Разные валюты инструментов
HEQQ торгуется в USD, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.28%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и JGPI.DE
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
HEQQ vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
HEQQ
JGPI.DE
Сравнение HEQQ c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.32 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.50 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.46 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 1.97 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.32 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и JGPI.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и JGPI.DE
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.73% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и JGPI.DE
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JGPI.DE в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JGPI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -12.16% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.37% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.66% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.23% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.55% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и JGPI.DE
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеют волатильность 3.71% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.61% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.11% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.34% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.21% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.21% | +1.26% |