Сравнение HEQQ с ANAU.DE
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 15.35% vs 39.48% for ANAU.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for ANAU.DE.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и ANAU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у ANAU.DE с доходностью 19.26%.
HEQQ
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANAU.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и ANAU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.04% | 17.20% |
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 19.26% | 28.73% |
Correlation
The correlation between HEQQ and ANAU.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HEQQ and ANAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск
HEQQ
ANAU.DE
Сравнение HEQQ c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | ANAU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.71 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 13.31 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.53 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.60 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и ANAU.DE
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки ANAU.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и ANAU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -22.35% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -10.88% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.77% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.96% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.04% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и ANAU.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.66%, в то время как у AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.75% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 11.91% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 15.96% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 18.40% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 18.40% | -7.47% |
Сравнение комиссий HEQQ и ANAU.DE
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и ANAU.DE
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как ANAU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HEQQ and ANAU.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and AXA IM. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.14% for ANAU.DE.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и ANAU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор