Сравнение HELX с PBPH
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HELX is actively managed, while PBPH is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELX charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности HELX и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
HELX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -1.55% | -4.04% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between HELX and PBPH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. PBPH — Ранг доходности на риск
HELX
PBPH
Сравнение HELX c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HELX и PBPH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -11.10% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -6.03% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -4.25% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.20% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.20% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.20% | +10.21% |
Сравнение комиссий HELX и PBPH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и PBPH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and PBPH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.
HELX has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для HELX и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор