PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с JDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

HELX и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и JDOC

2026 (YTD)202520242023
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%16.43%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.14%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC

Сравнение комиссий HELX и JDOC

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.47

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.75

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.62

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

1.53

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.62

-0.41

Корреляция

Корреляция между HELX и JDOC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и JDOC

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JDOC в 0.91%

TTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELX и JDOC

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-20.87%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-9.68%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-6.17%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-7.01%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.95%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и JDOC

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.65%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

9.95%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

17.05%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

14.32%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

14.32%

+13.14%