Сравнение HELS с WTIP
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HELS charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности HELS и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 4.15%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 0.99% |
Correlation
The correlation between HELS and WTIP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. WTIP — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIP
Сравнение HELS c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и WTIP
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки WTIP в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -16.52% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -16.52% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.98% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 17.26% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.18% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.18% | -0.59% |
Сравнение комиссий HELS и WTIP
HELS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и WTIP
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WTIP в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and WTIP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HELS.
WTIP has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для HELS и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор