Сравнение HELS с EVNT
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - HELS is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HELS charges 0.70%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.
Доходность
Сравнение доходности HELS и EVNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у EVNT с доходностью 5.03%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 5.03% | -0.12% |
Correlation
The correlation between HELS and EVNT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. EVNT — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVNT
Сравнение HELS c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и EVNT
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, примерно равная максимальной просадке EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и EVNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -13.85% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | 0.00% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.76% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и EVNT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 7.64% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 9.23% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 9.23% | +7.36% |
Сравнение комиссий HELS и EVNT
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и EVNT
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EVNT в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.55% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and EVNT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.02% for HELS.
HELS is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Hedgeye and AltShares. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 1.30% for EVNT.
Подберите оптимальное распределение для HELS и EVNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор