PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELS с ADDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HELS и ADDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Hedgeye Index Adds ETF (ADDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HELS

1 день
-0.03%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-3.29%
С начала года
0.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ADDS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELS и ADDS


Correlation

The correlation between HELS and ADDS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye 130/30 Equity ETF

Hedgeye Index Adds ETF

Доходность на риск

Сравнение HELS c ADDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Hedgeye Index Adds ETF (ADDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HELS vs. ADDS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HELS и ADDS

Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки ADDS в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и ADDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HELSADDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-10.64%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-9.45%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.68%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HELS и ADDS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HELSADDSРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

42.78%

-26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

42.78%

-26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

42.78%

-26.68%

Сравнение комиссий HELS и ADDS

И HELS, и ADDS имеют комиссию равную 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELS и ADDS

Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ADDS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ADDS
Hedgeye Index Adds ETF
0.00%0.00%
HELS
Hedgeye 130/30 Equity ETF
0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы


HELS and ADDS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HELS and ADDS have the same expense ratio: 0.70% per year.

HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ADDS.

HELS is categorized as Long-Short, while ADDS is Multi-factor.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELS и ADDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор