Сравнение HEI с USD=X
HEI (HEICO Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности HEI и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам HEI и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. USD=X — Ранг доходности на риск
HEI
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEI c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и USD=X
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | 0.00% | -75.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | 0.00% | -27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | 0.00% | -27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | 0.00% | -27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | 0.00% | -57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | 0.00% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | 0.00% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 0.00% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и USD=X
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 0.00% | +14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 0.00% | +27.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 0.00% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 0.00% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 0.00% | +30.65% |
Часто задаваемые вопросы
HEI has higher volatility (14.84%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для HEI и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор