Сравнение HEFT с WTMU
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for WTMU.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и WTMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у WTMU с доходностью 0.56%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и WTMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.56% | 0.45% |
Correlation
The correlation between HEFT and WTMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. WTMU — Ранг доходности на риск
HEFT
WTMU
Сравнение HEFT c WTMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и WTMU
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки WTMU в -4.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и WTMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -4.24% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.40% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.64% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и WTMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | WTMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 2.23% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.76% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 4.76% | +7.72% |
Сравнение комиссий HEFT и WTMU
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTMU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и WTMU
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WTMU в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and WTMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while WTMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.25% for WTMU.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и WTMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор