Сравнение HEFA с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI).
HEFA и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции VIDI по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.55% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и VIDI
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
HEFA vs. VIDI — Ранг доходности на риск
HEFA
VIDI
Сравнение HEFA c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.67 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.39 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.73 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 16.32 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.67 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и VIDI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и VIDI
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и VIDI
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -48.39% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.48% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -30.00% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -48.39% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.20% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.51% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.85% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и VIDI
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.06% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.16% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.24% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.83% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.99% | -2.09% |