Сравнение HEDG с NFXS
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. HEDG is passively managed, while NFXS is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 28.13% |
Correlation
The correlation between HEDG and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение HEDG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и NFXS
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -50.37% | +46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -15.01% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -31.31% | +30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 34.44% | -28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 34.72% | -28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 34.72% | -28.99% |
Сравнение комиссий HEDG и NFXS
HEDG берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и NFXS
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.32% for HEDG.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Equable Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор