Сравнение HECA с RAVI
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности HECA и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам HECA и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 2.49% |
Correlation
The correlation between HECA and RAVI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. RAVI — Ранг доходности на риск
HECA
RAVI
Сравнение HECA c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.03 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и RAVI
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -3.72% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.00% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.17% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и RAVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 0.41% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 1.41% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 1.28% | +11.13% |
Сравнение комиссий HECA и RAVI
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и RAVI
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and RAVI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hedgeye and FlexShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.25% for RAVI.
Подберите оптимальное распределение для HECA и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор