PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.


HECA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и RAVI


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
0.54%12.83%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF
1.52%2.49%

Correlation

The correlation between HECA and RAVI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

HECA vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECARAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

2.03

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HECA и RAVI

Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и RAVI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECARAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-3.72%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-0.00%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.17%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и RAVI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECARAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

0.41%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

1.41%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

1.28%

+11.13%

Сравнение комиссий HECA и RAVI

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и RAVI

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RAVI в 4.38%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.01%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF
4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы


HECA and RAVI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.01% for HECA.

HECA is categorized as Global Allocation, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hedgeye and FlexShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.25% for RAVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор