PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEB.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEB.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 36.76%/yr vs 22.35%/yr for ZSP.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 13.16%.

HEB.TO

1 день
-0.52%
1 месяц
7.36%
6 месяцев
33.54%
С начала года
35.70%
1 год
72.35%
3 года*
36.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
10.17%
С начала года
13.16%
1 год
24.62%
3 года*
22.35%
5 лет*
15.47%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEB.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		35.70%43.56%23.55%7.23%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		13.16%12.36%35.07%15.30%

Correlation

The correlation between HEB.TO and ZSP.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов HEB.TO и ZSP.TO

Секторы
HEB.TO
ZSP.TO

Финансовые услуги

100.0%
11.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

HEB.TO
100.0%
ZSP.TO
11.5%

Сырьевые материалы

HEB.TO

-

ZSP.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

HEB.TO

-

ZSP.TO
9.6%

Потребительский циклический сектор

HEB.TO

-

ZSP.TO
9.4%

Потребительский защитный сектор

HEB.TO

-

ZSP.TO
4.5%

Энергетика

HEB.TO

-

ZSP.TO
3.0%

Здравоохранение

HEB.TO

-

ZSP.TO
8.9%

Промышленность

HEB.TO

-

ZSP.TO
8.1%

Недвижимость

HEB.TO

-

ZSP.TO
1.8%

Технологии

HEB.TO

-

ZSP.TO
38.7%

Коммунальные услуги

HEB.TO

-

ZSP.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с CIC.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с LMAX.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

HEB.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEB.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.31
2.02

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.95
2.79

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.37

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

2.87

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.00

10.62

+26.38

HEB.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 5.31, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEB.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-26.94%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.61%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-18.95%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.26%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.32%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.33%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и ZSP.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEB.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.17%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.61%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.22%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.09%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.38%

-3.26%

Сравнение комиссий HEB.TO и ZSP.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.11%2.93%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

HEB.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for HEB.TO.

HEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZSP.TO is S&P 500. HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hamilton and BMO. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор