Сравнение HEB.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
HEB.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEB.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEB.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 1.58% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 1.59% | 54.09% | 29.04% | 9.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEB.TO показывает доходность 1.58%, а HCAL.TO немного выше – 1.59%.
HEB.TO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEB.TO и HCAL.TO
HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
HEB.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
HEB.TO
HCAL.TO
Сравнение HEB.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEB.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.84 | 3.94 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.89 | 4.81 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 6.21 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.35 | 24.24 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | 3.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.45 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HEB.TO и HCAL.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEB.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.97% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.82% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок HEB.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -35.05% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.65% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.66% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -9.89% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.73% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEB.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) составляет 6.09%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.53% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.55% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 16.68% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.86% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.89% | -4.21% |