PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

HEB.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%27.37%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%7.03%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью -2.07%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с HHL.TOLMAX.TO с CWIN.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и LMAX.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LMAX.TO в 0.65%.

LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

-0.03

+4.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

0.07

+5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.01

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

-0.19

+6.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

-0.34

+26.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа LMAX.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

-0.03

+4.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.33

+1.73

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и LMAX.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.93%

TTM202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-15.87%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.62%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-6.93%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.90%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.13%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и LMAX.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.06%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.66%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

16.64%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.70%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.70%

-0.98%